Nguyễn Tuân sinh tại thôn Trung Lương, xã An Nghiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên [1]. Gia đình bên ngoại của ông tuy nghèo nhưng có những tài năng âm nhạc. Ông ngoại của ông là thầy dạy nhạc trong cung đình Huế, trong khi đó nhiều cậu của Nhật Lai là những tay đàn ca nhạc cổ. Từ khi còn thiếu niên Nguyễn Tuân đã tạo ra những chiếc sáo bằng tre lồ ô [2].

Năm 16 tuổi Nguyễn Tuân ra Quảng Ngãi học và có điều kiện tiếp xúc với âm nhạc phương Tây với các nhạc cụ hiện đại. Từ đây với nghệ danh Nhật Lai, Nguyễn Tuân bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật [2]. Nghệ danh này được giải thích là do trông giống người Nhật Bản, ông bị bạn bè gọi đùa là "lai Nhật", từ đó mà thành bút hiệu Nhật Lai.